『삼국사기』에 따르면 고구려는 기원전 37년 부여에서 내려온 주몽(동명성왕)이 압록강 지류인 졸본(지금의 중국 랴오닝성 환런 일대)에서 세웠다. 연구자들은 이 지역에 이전부터 있던 여러 집단이 연합해 고구려가 성장했다고 본다.
고구려가 자리 잡은 곳은 산과 골짜기가 많아 농사지을 땅이 부족했다. 그래서 고구려는 일찍부터 이웃 지역을 정복해 공물을 받으며 세력을 넓혔다. 유리왕 때 도읍을 압록강 가의 국내성(지금의 지안)으로 옮긴 것으로 전한다.
고구려에는 왕 아래에 5부의 유력 집단이 있었고, 10월에는 하늘에 제사 지내는 동맹을 열었다. 혼인 뒤 신랑이 신부 집 뒤에 작은 집(서옥)을 짓고 살다가 아이가 크면 돌아가는 풍습도 있었다. 1세기 후반 태조왕 때에는 동쪽의 옥저를 복속시켰다.